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Un modèle multifactoriel des spreads de crédit : estimation sur panels complets et incomplets - Persée
Mémoire présenté devant l'Université de Paris-Dauphine pour l'obtention du Certificat d'Actuaire de Paris-Dauphine et
Emilie SABOURIN Titre : Intégration du spread de crédit stochastique dans la modélisation ALM d'un assureur Vie
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